次回予告
日時 ： 3月6〜9日 13時〜16時まで
題名 ： 特別講義 「確率解析」
講師 ： 小川重義氏（金沢大学工学部教授）
場所 ： 法政大学大学院棟（市ヶ谷） 301教室
備考 ： 通常の開催場所と違いますのでご注意下さい。
◎今までの発表者とその内容
第十回(H12.2.16)
講演者： 向殿佳史（法政大学大学院）
題名： Coherent Measures of Risk
-VaRに代わる新しいリスク測度-
内容： Delbaen、Heathらの論文「Coherent Measures of Risk」を基にCoherent Risk測度の解説を行う。
第九回(H12.1.19)
講演者： 有村啓太郎（法政大学大学院）、向殿佳史（法政大学大学院）
題名： インターネットプログラミング言語 JPython
内容： インターネットプログラミング言語JPythonの言語使用、特徴、その使いやすさ、Javaとの適合性を紹介。コンピューターを使ったファイナンスにおける新たなツールとしても注目している。月刊「Java World」掲載予定。
第八回(H11.11.24)
講演者： 池田達彦（法政大学大学院）、三浦大輔（法政大学大学院）
題名： Defaultable Bond Pricing
内容： HJMのメソッドを基礎とし、"Credit rating" "Credit migration"という概念を導入しIntensityベースとCredit ratingベースのアプローチを結合させ既存の論文とは異なるアプローチを提案する。
第七回(H11.10.20)
講演者： 宮下景樹（法政大学大学院）、山本将紀（法政大学工学部）
題名： Generalized Binominal Model
内容： オプションプライシングに関するボラティリティースマイルの２項モデルにおける解決方法
第六回（H11.7.7）
講演者： Yu.M.Kabanov (Universite de Franche-Comte)
題名： Term Structure with jump diffusion
第五回（H11.5.19）
講演者： 浦谷 規（法政大学工学部）
題名： Forward LIBOR測度による金利派生証券の評価 ２
内容： Forward LIBOR測度の詳細について。
第四回（H11.4.21）
講演者： 大野 三朗（エスジー山一アセットマネジメント）
題名： 実務における金利派生商品評価理論応用上の検討課題
内容： 実務における金利派生商品の価格評価方法とその時の問題点について。
第三回（H11.3.17）
講演者： 大石 良則（法政大学大学院）
題名： Gaussian金利モデルにおける債券とオプション評価 後編
内容： Arrow-Debreu States Price の定義と特徴について。
quasi-Gassian ボラティリティ構造について。
locally arbitrage-free 金利モデルについて。
第二回（H11.2.17）
講演者： 大石 良則（法政大学大学院）
題名： Gaussian金利モデルにおける債券とオプション評価 前編
内容： モデルがlocally arbitrage-free コンディションである時に満たされる同値な条件の紹介
第一回（H11.1.20 ）
講演者： 浦谷 規（法政大学工学部）
題名： Forward LIBOR測度による金利派生証券の評価 １
内容： Forward LIBOR測度の紹介とこの測度を用いたKnockout Capletの評価についての概要。
